@MASTERSTHESIS{ 2018:454806526,
 	title = {Comparação de testes sobre estruturas de covariância de populações normais},
 	year = {2018},
 	url = "https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1397",
 	abstract = "Em algumas pesquisas existe o interesse em testar a estrutura da matriz de variâncias e covariâncias,
 como no contexto das diversas técnicas multivariadas ou de modelagem. Diante disto
 se ressalta a importância da utilização de testes de hipóteses sobre estruturas de covariâncias e
 assim realizar um estudo detalhado e comparativo de poder e erro tipo I de alguns testes existentes.
 Foram comparados os testes da razão de verossimilhanças e modificações, considerando-se
 os cenários com diferentes números de variáveis (p = 2;4;8;16;32;64) e tamanhos amostrais
 (n = 5;10;20;30;50;100). Para avaliar a identidade a proposta de Ledoit e Wolf (2002) foi a
 mais indicada, para a esfericidade a versão de John (1972) modificada por Ledoit eWolf (2002)
 seguida da proposta de Box (1949) foram as de melhor desempenho. No estudo para quaisquer
 estrutura o teste mais recomendado é uma versão também proposta por Ledoit e Wolf (2002).",
 	publisher = {Universidade Federal de Alfenas},
 	scholl = {Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Biometria},
 	note = {Instituto de Ciências Exatas}
}